2024年10月23日 16:56:27
（模型运行时间：2024-10-23 16:29）
【市场比较】
A股全市场涨跌幅：0.35%，两市成交额1.95万亿元。
港股 ：美股 ：币圈 = 101 ：100 ：99
(以A股综合涨幅为基准100，衡量不同市场间的效益)
【指数行情】
1. 上证指数，3302.80点，涨跌幅：0.52%，成交额：7,601亿
PE:14.38(分位64%)，PB:1.35(分位28%)；
2. 深证成指，10576.41点，涨跌幅：0.16%，成交额：11,668亿
PE:25.14(分位40%)，PB:2.26(分位16%)；
3. 沪深300，3973.21点，涨跌幅：0.39%
PE:12.92(分位59%)，PB:1.38(分位26%)；
4. 创业板指，2205.30点，涨跌幅：-0.53%
PE:32.99(分位18%)，PB:4.16(分位20%)；
5. 科创50，979.15点，涨跌幅：-0.68%
PE:72.28(分位75%)，PB:4.66(分位44%)；
6. 上证50，2708.05点，涨跌幅：0.57%
PE:11.02(分位74%)，PB:1.22(分位41%)；
7. 中证500，5776.38点，涨跌幅：0.39%
PE:24.66(分位44%)，PB:1.76(分位25%)；
8. 中证1000，5903.58点，涨跌幅：0.25%
PE:37.71(分位46%)，PB:2.02(分位13%)；
9. 红利指数，3096.12点，涨跌幅：-0.00%
10. 证券公司，812.41点，涨跌幅：-0.51%
PE:30.88(分位88%)，PB:1.53(分位37%)。
(PS：以上PE、PB分位水平为近十年数据)
【港股市场】
1.恒生指数，20760.15点，涨幅：1.27%
2.恒生科技，4605.62点，涨幅：1.86%
3.恒生国企，7478.23点，涨幅：1.56%
【美股】(2024-10-22)
道琼斯：42924.9点，涨幅-0.02%，成交量3.35亿
纳斯达克：18573.1点，涨幅0.18%，成交量58.27亿
【币圈行情】
BTC：66781刀，24h涨跌：-0.44%
ETH： 2596 刀，24h涨跌：-1.64%
【股指期货套利】
【上证50】
1、IH2411，升水，5.35点，单笔收益率0.20%，年化收益率3.28%
2、IH2412，升水，10.55点，单笔收益率0.39%，年化收益率2.50%
3、IH2503，升水，16.55点，单笔收益率0.61%，年化收益率1.51%
【沪深300】
1、IF2411，升水，5.19点，单笔收益率0.13%，年化收益率2.17%
2、IF2412，升水，9.59点，单笔收益率0.24%，年化收益率1.55%
3、IF2503，升水，9.99点，单笔收益率0.25%，年化收益率0.62%
【中证500】
1、IC2506，贴水，111.58点，单笔收益率1.93%，年化收益率2.95%
2、IC2411，贴水，8.78点，单笔收益率0.15%，年化收益率2.52%
3、IC2412，贴水，20.58点，单笔收益率0.36%，年化收益率2.28%
【中证1000】
1、IM2506，贴水，202.98点，单笔收益率3.44%，年化收益率5.25%
2、IM2503，贴水，106.58点，单笔收益率1.81%，年化收益率4.45%
3、IM2412，贴水，37.38点，单笔收益率0.63%，年化收益率4.05%
【恐惧贪婪指数】：上证指数：99.09，近5、20交易日均值分别：98.58、78.26。（2024-10-22）
【赚钱效应】
今天上涨2535家，下跌2388家，上涨比例49.69%；
涨停126家（其中真实涨停100家），
跌停2家（其中真实跌停1家）；
停牌9家。
【大盘拥挤度】：0.4069，近5、20交易日均值分别：0.4281、0.4137。
(PS：成交额TOP 5%的个股成交额占全部A股比例创下历史极值。接近50%，预示行情见顶或风格发生转换)（2024-10-22）
【股债利差】：5.97%，均线6.47%。
（PS：此为“1/沪深300市盈率”与“10年国债利率”差值）（2024-10-22）
【可转债】
破百元活跃可转债数20只，占比7.87%
转股折价24只，最大为聚飞转债(123050)，折价3.17%
纯债折价24只，最大为三房转债(110092)，折价23.08%
【巴菲特指标】：当前总市值占GDP比例76.71%，近十年分位数60.48%。（2024-10-21）
【融资融券】（20241022）
当天活跃两融账户比例：6.69%
融资余额占两融板块总市值比例：1.80%
个人投资者数量704.73万人，同比20天新增7.60万人，增比1.08%
参与交易者：47.53万人，同比M5、M20增长：9.59%、22.11%
融资买入额：1889.75亿元，同比M5、M20增长2.17%、16.42%
融资余额：16311.19亿元，同比M5、M20增长1.59%、9.42%
融券余额：94.53亿元，同比M5、M20增长2.01%、0.82%
担保物总价值：5.42万亿，同比M5、M20增长：3.40%、14.51%
平均维持担保比例：276.51%，同比M5、M20增长：1.78%、5.32%（PS：余额占总市值比适当虚高，因融资余额包含ETF，而两融板块不含ETF，据观察ETF的买入/余额占比约5~6%，可忽略）
【新闻情绪指数】
最新值：0.9821（2024-10-23）
同比MA5、MA20、MA60均值分别变化1.89%、2.35%、2.62%
(指数依据：对每日超过数十万篇的财经新闻进行情绪识别)
【主流ETF申赎】(数据日期：2024-10-23)
1、 上证50指数：当天申赎0.2亿份，变动比例0.04%
2、 沪深300指数：当天申赎-3.6亿份，变动比例-0.37%
3、 中证500指数：当天申赎-0.8亿份，变动比例-0.40%
4、 中证1000指数：当天申赎-11.3亿份，变动比例-4.17%
5、 深证100指数：当天申赎-0.1亿份，变动比例-0.39%
6、 创业板指数：当天申赎-8.7亿份，变动比例-1.73%
7、 科创50指数：当天申赎-9.8亿份，变动比例-1.44%
8、 券商指数：当天申赎-0.9亿份，变动比例-0.44%
【新高新低】
年内新高124只（平均用时0天），历史新高9只（平均用时0天）；
年内新低1只（平均用时0天），历史新低1只（平均用时0天）。
【连涨连跌】
连涨天数≥5天的股票数：208只，平均连涨天数5.5天，平均连续涨幅为25.06%；其中连涨天数最长的个股是*ST同洲，连涨13天，连续涨幅为82.45%。
连跌天数≥5天的股票数：3只，平均连跌天数7.0天，平均连续跌幅为-27.83%；其中连跌天数最长的个股是强邦新材，连跌8天，连续跌幅为-66.88%。
【中美国债】
中国10年期国债收益率：2.15%（2024-10-22）
美国10年期国债收益率：4.20%（2024-10-22）
中美国债利差：-2.05%，前期(MA2000)均值：0.53%
【ETF期权-备兑策略】
【300ETF】，备兑收益率TOP3：
1、300ETF购11月4100
年化备兑收益率：29.92%（该笔2.79%）；
当前隐波25.72（近一年波动率21.6，空间19%）；
折溢价3.90%，剩余34天，盈亏点4.213。
2、300ETF购12月4100
年化备兑收益率：23.43%（该笔3.98%）；
当前隐波26.1（近一年波动率21.6，空间21%）；
折溢价5.09%，剩余62天，盈亏点4.261。
3、300ETF购11月4200
年化备兑收益率：21.60%（该笔2.01%）；
当前隐波27.1（近一年波动率21.6，空间25%）；
折溢价5.59%，剩余34天，盈亏点4.282。
【500ETF】，备兑收益率TOP3：
1、500ETF购11月6000
年化备兑收益率：30.09%（该笔2.80%）；
当前隐波29.59（近一年波动率27.6，空间7%）；
折溢价5.03%，剩余34天，盈亏点6.165。
2、500ETF购12月6000
年化备兑收益率：22.22%（该笔3.77%）；
当前隐波27.75（近一年波动率27.6，空间1%）；
折溢价6.01%，剩余62天，盈亏点6.222。
3、500ETF购11月6250
年化备兑收益率：18.05%（该笔1.68%）；
当前隐波31.64（近一年波动率27.6，空间15%）；
折溢价8.17%，剩余34天，盈亏点6.349。
【50ETF】，备兑收益率TOP3：
1、50ETF购11月2850
年化备兑收益率：27.78%（该笔2.59%）；
当前隐波24.34（近一年波动率18.6，空间31%）；
折溢价3.76%，剩余34天，盈亏点2.923。
2、50ETF购12月2850
年化备兑收益率：21.99%（该笔3.73%）；
当前隐波24.79（近一年波动率18.6，空间33%）；
折溢价4.91%，剩余62天，盈亏点2.955。
3、50ETF购11月2900
年化备兑收益率：21.95%（该笔2.04%）；
当前隐波25.56（近一年波动率18.6，空间37%）；
折溢价4.99%，剩余34天，盈亏点2.958。
【科创50】，备兑收益率TOP3：
1、科创50购11月1050
年化备兑收益率：65.02%（该笔6.06%）；
当前隐波54.0（近一年波动率40.1，空间35%）；
折溢价7.80%，剩余34天，盈亏点1.113。
2、科创50购11月1100
年化备兑收益率：52.22%（该笔4.86%）；
当前隐波59.28（近一年波动率40.1，空间48%）；
折溢价11.45%，剩余34天，盈亏点1.150。
3、科创50购12月1050
年化备兑收益率：47.80%（该笔8.12%）；
当前隐波52.54（近一年波动率40.1，空间31%）；
折溢价9.86%，剩余62天，盈亏点1.134。
【科创板50】，备兑收益率TOP3：
1、科创板50购11月1050
年化备兑收益率：56.88%（该笔5.30%）；
当前隐波57.03（近一年波动率39.9，空间43%）；
折溢价9.88%，剩余34天，盈亏点1.103。
2、科创板50购11月1100
年化备兑收益率：44.69%（该笔4.16%）；
当前隐波61.08（近一年波动率39.9，空间53%）；
折溢价13.73%，剩余34天，盈亏点1.142。
3、科创板50购12月1050
年化备兑收益率：42.75%（该笔7.26%）；
当前隐波54.3（近一年波动率39.9，空间36%）；
折溢价11.84%，剩余62天，盈亏点1.123。
【PS】：如无特别**，时间均为当天。如有希望获取、定制的数据，可私聊。
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